Консоль не работает через прокси.
При подключении по VPN необходимо правильно настроить VPN соединение на РС
В консоли выставляем автоматический режим сети.
далее в VPN соединении должны стоять галочки
Под значком VPN соединением должен появиться значёк протянутой руки когда общий доступ разрешён для других сетевых соединений, в данном случае это соединение с консолью.
Windows XP SP1 схема работы VPN соединения ( работает с появления Оригинального Хвох)ADSL Router D-Link
Внимание Брандмауер отключите и файревол при наличии, либо отключите либо установите в режим Политики - разрешать.